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  Expectation Propagation on the Maximum of Correlated Normal Variables

Hennig, P.(2009). Expectation Propagation on the Maximum of Correlated Normal Variables.

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Basisdaten

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Datensatz-Permalink: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-C401-5 Versions-Permalink: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0003-0A1F-1
Genre: Bericht

Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://arxiv.org/abs/0910.0115 (beliebiger Volltext)
Beschreibung:
-
OA-Status:

Urheber

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 Urheber:
Hennig, P1, Autor           
Affiliations:
1External Organizations, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Many inference problems involving questions of optimality ask for the maximum or the minimum of a finite set of unknown quantities. This technical report derives the first two posterior moments of the maximum of two correlated Gaussian variables and the first two posterior moments of the two generating variables (corresponding to Gaussian approximations minimizing relative entropy). It is shown how this can be used to build a heuristic approximation to the maximum relationship over a finite set of Gaussian variables, allowing approximate inference by Expectation Propagation on such quantities.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2009-07
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 11
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: BibTex Citekey: Hennig2009
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Cavendish Laboratory: University of Cambridge
Genre der Quelle: Reihe
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Cambridge, UK : Cavendish Laboratory: University of Cambridge
Seiten: - Band / Heft: - Artikelnummer: - Start- / Endseite: - Identifikator: -