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  Curved Gaussian Models with Application to Modeling Currency Exchange Rates

Lin, J., & Dayan, P. (2000). Curved Gaussian Models with Application to Modeling Currency Exchange Rates. In Y. Abu-Mostafa, B. LeBaron, A. Lo, & A. Weigend (Eds.), Computational finance 1999: selection of papers presented at Computational Finance '99 at the Stern School of Business, New York University, in January 1999 (pp. 213-228). Cambridge, MA, USA: MIT Press.

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Basisdaten

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Datensatz-Permalink: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0007-568F-8 Versions-Permalink: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0007-5690-5
Genre: Konferenzbeitrag

Externe Referenzen

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externe Referenz:
http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~dayan/papers/lind99.pdf (beliebiger Volltext)
Beschreibung:
-
OA-Status:

Urheber

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 Urheber:
Lin, J, Autor
Dayan, P1, Autor           
Affiliations:
1External Organizations, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Gaussian distributions lie at the heart of popular tools for capturing structure in high dimensional data. Standard techniques employ as models arbitrary linear transformations of spherical Gaussians. In this paper, we present a simple extension to a class of non-linear, volume-preserving transformations which provides an efficient local description of curvature. The resulting generalized Gaussian models give a simple statistical tool for measuring deviations from multivariate Gaussian distributions. Remarkably, there is a computationally efficient, analytic solution for fitting the parameters of the non-linear models. The power of this approach is demonstrated in a curvature analysis of the Asian foreign exchange market.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2000
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: -
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Titel: Sixth Annual International Conference Computational Finance 1999
Veranstaltungsort: New York, NY, USA
Start-/Enddatum: 1999-01

Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Computational finance 1999: selection of papers presented at Computational Finance '99 at the Stern School of Business, New York University, in January 1999
Genre der Quelle: Konferenzband
 Urheber:
Abu-Mostafa, YS, Herausgeber
LeBaron, B, Herausgeber
Lo, AW, Herausgeber
Weigend, AS, Herausgeber
Affiliations:
-
Ort, Verlag, Ausgabe: Cambridge, MA, USA : MIT Press
Seiten: 713 Band / Heft: - Artikelnummer: - Start- / Endseite: 213 - 228 Identifikator: ISBN: 0-262-01178-6